اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

از چالش­های مهم پیش­روی نظام بانکی ایران و به­خصوص در سال­‌های اخیر می­‌توان به افزایش روزافزون مطالبات بانک­‌ها اشاره کرد. این امر با توجه به بانک­‌محور بودن بازارهای مالی و پولی کشور، به یک چالش پولی تبدیل شده است. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیر جاری بر دو دسته از عوامل درونی و عوامل بیرونی اشاره می­‌کند. هدف اصلی تحقیق، شناخت و بررسی عوامل درونی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می‌­باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل‌­گیری آن که شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک­‌الوصول می­باشد، می­‌تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد مدیریت و کارایی بانک‌­ها در نظام بانکی کشور داشته باشد. در این تحقیق شاخص­‌های اندازه بانک، ریسک اعتباری،کارایی بانک، ساختار تمرکز بانک و نوع مالکیت بانک به­‌عنوان شاخص­‌های اثرگذار بر مطالبات غیر جاری مورد استفاده قرار می­گیرند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده‌­های تابلوئی برای بانک­‌های منتخب در نظام بانکی کشور طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می­‌شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می­‌دهد که شاخص­‌های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار و شاخص­‌های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با روند شکل­‌گیری مطالبات غیر جاری هستند. از دیگر نتایج، می­‌توان به تأثیر دوگانه (مثبت و منفی) شاخص مالکیت دولتی بر روند شکل‌­گیری مطالبات غیر جاری اشاره نمود.